# 每个数字怎么算

更新于 UTC 2026-10-29 15:31 · https://afterfees.xyz/zh/methodology

## 持有期内的资金费

每家交易所给出一期费率和自己的结算周期（1 小时、4 小时、8 小时）。我们不把所有交易所统一折成 8 小时，而是在你的持有期内，按每条腿真实的结算时刻逐次计数。

恰好在"现在"结算的那一期不计入，只计入严格晚于现在的结算。

正费率表示多头付给空头。多腿在费率为负时收钱，空腿在费率为正时收钱。

资金费按每条腿采用的费率（每个验算明细里都列出：通常是当前费率，若这对组合自己过去 7 天的已结算均值更低则用均值）和当前标记价外推；实际结算用的是结算时刻的标记价。这是推演，不是已实现收益。

```
funding_leg = Σ_settlements (−side) × rate × q_base × mark      side: long = +1, short = −1
```

## 现货 ↔ 永续

在现货市场买入，同时在同一家或另一家交易所做空同样数量的永续。只有永续那条腿收付资金费，所以永续费率为正（多头付给空头）时这个组合赚钱。费率为负时，反方向（借币卖出现货、做多永续）按下面"借币卖现货"一节计算。

现货腿按现货费率计算（交易所公布了逐个交易对费率的，直接用它公布的数字），永续腿按永续费率计算。现货是全额买入，占用全部资金；永续占用名义金额 ÷ 杠杆。

最大仓位用永续的持仓量和两边的盘口计算；历史回放用永续的已结算费率。

## 借币卖现货 ↔ 永续（反向套利）

永续资金费为负时，多头收钱。在杠杆账户借币、卖出现货，同时在永续上做多同样数量（同一家或另一家交易所）。只有交易所公布了借币利率的才提供：Binance、OKX、Bybit、Gate、Bitget。

借币利息 = 名义 × 小时利率 × (持有小时数 + 1)，多出的 1 小时覆盖首期计息和整点取整。小时利率取当前利率与 24 小时均值中较高者；永续资金费取当前费率与 7 天已结算均值中对你更不利者。

容量取以下最小值：平台剩余可借（交易所公布时）、VIP0 单账户上限、四笔盘口在滑点预算内能吃下的量、持仓上限。利率已顶到上限的借币池按已借空计。

以下情况不可开：这个币借不到、借币池已空、借币利率超过自身 7 天均值的 3 倍（可能快借空了）、报价超过 15 分钟未更新、你的仓位超过单账户上限。

资金占用：按假设的全仓杠杆计算借币抵押（默认 3 倍：抵押 = 名义 ÷ 2），加上永续名义 ÷ 杠杆。我们会显示币价涨多少会触发杠杆账户强平；永续在另一家交易所时，它的盈利补不到这个账户。

```
net = funding_perp_long − interest − fees − slippage − carry      interest = N × max(rate_now, avg_24h) × (T + 1)
```

## 执行成本

在一家交易所按市价开仓的成本：吃单手续费加相对中间价的滑点，按实时盘口逐档计算，金额为 $1 万、$10 万、$100 万或你自定义的金额，做多吃卖盘、做空吃买盘。

没有订阅深度盘口的市场，每小时用一次 REST 盘口快照逐档计算（每家按成交额取前 50 个币），并标注快照时间；超过两小时的快照不显示。交易所没有可用盘口时只显示盘口顶部：半个买卖价差加吃单费，并标注"仅盘口顶部"。报价式场所（Variational）显示它自己按金额给出的报价。

1、7、30 天中位数来自每小时一次的采样（做多与做空的平均），保存在内存里，服务器重启后重新累计。

一对组合的完整成本是每条腿一边开仓、另一边平仓，共四笔吃单。

```
cost_bp = taker_fee_bp + |VWAP(size) / mid − 1| × 10,000
```

## 固定 vs 浮动（Pendle Boros）

Boros 交易某个永续合约（例如 Binance ETHUSDT）在固定日期前的资金费，单位是收益单位（YU）。卖出 YU 收固定利率、付浮动资金费：配上同样大小的永续空单，你收到的资金费就被锁定。买入 YU 付固定、收浮动：可以固定永续多单要付的资金费。YU 成交的利率就是锁定的利率。

利率按你的成交价算：像市价单一样按你的仓位逐档走 Boros 盘口（含 AMM）。Boros 会拒绝离 mark 太远的吃单成交，所以只计算它偏离限制以内的档位。挂单模式改为挂在对手方最优价：不付吃单费，但不保证成交。

Boros 的吃单费和结算费都按剩余期限比例收取，所以直接从利率里一比一扣除。一次性的市场入场费（约 1 美元）和一笔下单的 gas 按你的仓位和剩余期限摊入。剩余期限用 Boros 自己的口径（从上一次结算算起）。盘口按 0.01% 分档，所以每一档都按对你不利的一侧计，只有最优报价用精确值。

锁定划不划算？和同样长度的浮动利率比：取过去所有与剩余天数等长的窗口，算出每个窗口的浮动资金费结算均值，再取中位数（期限匹配）。胜率是锁定利率胜过这些窗口的比例。7 天、30 天均值一并列出便于对比；历史短于剩余期限时取全部历史均值，并标注。

容量是锁定利率仍胜过浮动的最大仓位，再受 Boros 会成交的盘口、持仓上限余量、永续自身的持仓上限，以及永续（锁收入时还有现货）实时盘口在一半滑点预算内能吃下的量约束。只有数据新鲜、底层永续在本站可算、剩余超过 1 天、你的仓位放得下时，才标"可锁定"。

完整组合：等量的现货多、永续空、YU 空，持有到到期。净收益 = 名义 × 剩余年数 × 净锁定利率 − 现货和永续的四笔成交成本。资金 = 现货 + 永续保证金 + Boros 初始保证金，初始保证金 = kIM × 数量 × max(剩余时间, 时间下限) × max(|利率|, 利率下限)，即 Boros 自己的公式。

隐含 vs 交割基差：交割合约到期日与 Boros 到期日相差 1 天以内时，可以拿交割基差和 Boros 利率比。基差高于固定资金费的成本：空交割、多永续、买入 YU；锁定收入高于基差：反过来做。

```
K_net = fill(bids, N) − takerFee − settleFee − entry / (N × T)      K_cost = fill(asks, N) + takerFee + settleFee + entry / (N × T)
```

## 两条腿怎么配平

两条腿持有相同数量的标的（q_base），价格变动互相抵消；两边的美元名义金额因此可能略有不同。

q_base 向下取整到两家交易所都接受的数量（两者下单步长的公倍数）。取整后保留下来的比例叫配置率，低于 50% 的组合不可开。

按倍数报价的合约（如 1000PEPE）先换算成标的单位。

```
q_base = floor(N / reference_mid / common_step) × common_step
```

## 手续费

按四笔吃单计算：开多、开空、平多、平空。每笔用交易所为该合约公布的吃单费率；如果你设置了自己的费率档，就用你的。

交易所没有单独公布股票、商品永续费率表的，按该所普通永续标准费率计算，并在验算里标"估算"。

```
fee = Σ_4 trades  executed_notional × taker_fee
```

## 挂单（只做 maker）腿

默认每笔都按吃单计。Pro 用户可以分别选择开仓和平仓时哪条腿用挂单成交：不挂、多头腿、空头腿或两条腿。

挂单腿按中间价计（绝不把半个价差算成收益），没有滑点，手续费用交易所的挂单费率；挂单费为负（返佣）的照实计入。交易所没有公布该市场挂单费率的，按吃单费计。交割不是下单，仍按各自的交割费。

挂单腿不对最大仓位增加盘口限制；另一条腿、持仓量上限，以及反向套利的借币额度照常生效。挂单不保证成交：等挂单腿成交后再下另一条腿。提醒和每日简报仍按吃单计。

```
maker leg: executed = q × mid, slippage = 0, fee = executed × maker_fee (unknown → taker_fee)
```

## 你的积分与空投价值

很多永续 DEX 按成交量或持仓发积分。AfterFees 从不估计积分值多少钱：由你按交易所自己填写，可以填“每 100 万美元成交量值多少美元”，或者“持仓每年额外多少 %”。

按成交量：计入在该交易所开仓和平仓的成交额（该腿名义的两倍）；按年化：该腿名义 × 你填的年化 × 持有期。结果单独显示为“含积分净收益”，默认排序从不使用它。

```
points = Σ legs on venue v: 2 × notional ÷ 1,000,000 × X_v   or   notional × APR_v × hours ÷ 8760
```

## 按实时盘口算滑点

四笔交易各自在实时盘口上逐档吃满 q_base。滑点是成交均价与中间价之间的差。

平仓的两笔用今天盘口的反方向估算，因为平仓那天的盘口无法预知；验算里会标明这是估算。

只要有一笔在可见盘口里吃不满，这个组合在你的仓位下就不可开。

没有订阅实时盘口的组合，只按买一、卖一估算。只有买一、卖一挂单量够你整个仓位时（这时半个价差就是准确的滑点），我们才显示这个数；否则，或者完全没有盘口数据，就不显示净收益，写明原因（比如“盘口顶部只够 $11”），也不把它放进机会榜。

```
slippage = |VWAP − mid| × q_base     (summed over the 4 trades)
```

## 净收益、年化与资金回报

净收益 = 资金费 − 手续费 − 滑点 − 保证金占用的机会成本（默认为 0，可自己设置）。

价差年化以单边仓位为分母折算；资金回报年化以实际占用的保证金为分母（两腿名义金额 ÷ 杠杆，简化估算，不含阶梯保证金）。

我们同时给出费率降到现在的 50%、25% 时的净收益，这是敏感性分析，不是预测。

```
net = funding − fees − slippage − carry
```

## 回本时间

回本时间是累计资金费第一次覆盖四笔交易全部手续费和滑点的那次结算。两条腿同一时刻的结算先合并再计算。超过 30 天才能回本的，直接写明"30 天内无法回本"。

## 最大仓位与可放仓位

最大仓位取两个上限中较小的一个：较薄那条腿持仓量的 1%（可在"更多设置"里改为 3% 或 10%）；以及四笔滑点合计不超过滑点预算（默认为单边仓位的 5bp）的最大仓位。

搜索按整步数量进行，因为取整会让可行区间不连续。任一上限算不出来时，最大仓位留空，该组合不可开。

你的仓位放不下时，机会榜会用同一套规则按能放下的仓位重算，并给出那时的净收益。

## 已结算回放与持续性

回放把过去 7 / 30 / 90 / 180 / 365 天实际结算的费率，套用到今天的仓位和方向上。它回答的是“这个价差过去有没有持续付钱”，不是“真实下单赚了多少”。超出本站已存数据的区间会在你打开时向交易所补拉；交易所保留的历史较短的（OKX 约 3 个月、Gate 180 天），页面会标出能追溯到哪天，所有统计只按覆盖的区间算。

持续性标签把当前价差和 7 天、30 天均值比较：稳定（在均值的 0.5–2 倍之间）；回落（低于 7 天均值的一半）；一次性脉冲（超过 7 天均值的 3 倍，或者 30 天里三次结算贡献了 60% 以上的收益）；波动（没有稳定规律，或最近才转正）；新上线（有一条腿上线不足 7 天）。

风险指标：最大回撤是累计净值（按你的仓位计的已结算资金费，开平四笔交易成本在第一天一次扣除）从前高回落的最大幅度；负收益天数是已结算价差当天合计小于 0 的 UTC 日数；翻向次数是逐日合计的正负号变化次数，低于 0.1bp 的日子跳过。CSV 导出每次结算一行。

## 今日费率与近 7 天，取更低者

永续 ↔ 永续、现货多 ↔ 永续空的组合，我们按今天的方向和金额，对整个组合算两种持有期资金费估计：一种按今天的费率；一种按这个组合过去 7 天实际结算的资金费，折成每个覆盖小时，再乘以你的持有期。净收益、“可开”、回本、“资金费减半仍为正”和看板排序，一律用两者中更低的那个。验算抽屉里两个数都列出，行内注明用的是哪个。

按整个组合算，不按单腿拼：每条腿各取更差的数会拼出一个从没出现过的组合，把好机会也压没了。

组合的已结算历史不足 72 小时：数字按今天的费率算，但不进“可开”（“历史不足 3 天”）。同方向过去 7 天实际是亏的：不进“可开”，并写明亏了多少。7 天里有某个 UTC 日合计为负（且超过你仓位的 0.1bp）、但 7 天合计仍为正：仍可开，但排在同组里没翻过向的行后面，标“翻向 X 天”。

借币卖现货的反向套利、交割合约和 Boros 仍按各自章节的规则。

```
F_used = min( F_today , A7 × T )      A7 = Σ settled pair funding over 7 days ÷ covered hours
```

## 股票、商品、外汇永续的周末

股票、指数、商品和外汇永续（XAUT、PAXG 这类代币化黄金全天交易，不算）在标的休市时结算的费率常常接近 0。把这个 0 外推 7 天会低估组合；把工作日的费率外推到周末又会高估。

持有期内每一次结算按它所在的时段取费率：开市时用今天的费率（如果现在休市，则用这条腿过去 7 天开市期间已结算费率的平均）；周末和假日用这条腿过去 14 天同类时段已结算费率的平均（一次都没有就按 0，并在行内标明）。工作日盘后按开市算，因为多数交易所照常报价。之后照常和上面的 7 天均值比较。

任一条腿的标的处于周末或假日休市时，组合不算“可开”（“开盘后再看”），数字照常显示，方便你提前准备。

## 业绩记录与回填

实时记录：每天 UTC 00:05 起，把看板上净收益按盘口精确计算（已含滑点）、结果为正、数据实时的前 10 个组合按当时的样子存下，包括可开的和只因仓位或滑点预算没过而处于观察的，每条标明判定；7 天后加总实际结算的资金费，减去存档时的成本。存下后不改。

回填：用历史数据重建实时记录之前（以及同期）的 90 天，每一天只用当天 UTC 00:05 公开的数据：各腿最近一次已结算费率、配对过去 7 天的实际结算和上面的交易时段规则、现在的 VIP0 吃单费率，以及每腿 5bp 的滑点预算（没有历史盘口可用）。范围是 Binance、Bybit、OKX、Gate、Hyperliquid 上两腿前一天成交额都不低于 200 万美元的永续 ↔ 永续配对。

两者始终分开展示，各有各的命中率。回填的已知偏差：滑点按预算计、不是实测；范围小于实时看板；已下架的合约拉不到历史，有轻微幸存者偏差。

## 什么时候算"可开"

以下条件必须同时满足：两条腿都是在架的线性永续，属于同一市场类别，以 USDT、USDC 或 USD 结算和作保证金（非 USDT 的腿按实时稳定币汇率折算并扣除换汇成本，汇率不能过期、偏离 1 不能超过 0.5%）；两家交易所都已开通完整计算；资金费数据不超过 30 秒、盘口不超过 5 秒；两边都是精确盘口；手续费可确定；两腿 delta 偏差在 1bp 以内；取整后至少保留目标仓位的一半；结算时间表已知；不是两条腿都处在基线费率；收益不主要依赖已封顶的费率；组合至少有 72 小时已结算历史，且同方向过去 7 天没有亏钱；两腿的标的都不在周末或假日休市；净收益为正；每笔交易都能吃满；你的仓位不超过最大仓位；按你的仓位滑点不超出预算。

数据一旦过期，最迟 5 秒内取消"可开"，并在行内写明原因。机会榜上的组合短暂不可开时，行会留在原位，只改变状态。

## 期现基差（交割合约）

两种结构，都在同一家交易所内：现货-交割（买现货、做空交割合约）和永续-交割（永续对交割合约，两个方向都算）。两条腿在同一家交易所，交割和另一条腿的平仓发生在同一时刻。覆盖范围：Binance（当季、次季）、Bybit（全部 USDT 交割合约）和 Gate 的 USDT 本位交割合约，以及 OKX 的 USDⓈ-M 交割合约（以 USD 计价和结算、USDC 作保证金，按实时汇率折成 USDT 并扣除换汇成本，和 USDC 永续同一规则）。币本位交割合约和跨交易所组合见下面两节。

持有到交割，所以持有期就是距交割的时间，仓位栏里不再选持有时长。基差是你按成交价锁定的价差：空头腿成交价减多头腿成交价（按盘口逐档吃单的 VWAP，两条腿同币数量）。基差年化 = 这个价差 ÷ 多头成交价 × 365 ÷ 距交割天数。旁边同时给出按中间价的结果，以及交割合约相对指数的溢价。

永续到交割的资金费（仅永续-交割）按两种口径计算：当前公布费率乘以交割前的每一次结算；以及近 30 天实际结算的平均值乘以同样的小时数（至少需要 7 天历史）。主数字取两者中较差的一个；验算抽屉里两种都列出，并给出资金费减半时的净收益。

手续费：两条腿开仓都按吃单费；非交割腿平仓按吃单费，滑点按当前盘口估算；交割手续费：Binance 按吃单费收取，Bybit 和 Gate 按合约公布的交割费率。资金机会成本 = 占用资金 × 你设的机会成本年化 × 天数 ÷ 365；现货占用全部名义金额，合约腿占用名义 ÷ 杠杆。

最大仓位取两者较小值：较小一边持仓量的 1%，以及三笔成交滑点合计不超出预算的最大仓位。"可开"的判定沿用资金费组合的新鲜度、盘口精度、手续费、delta 和仓位规则，另外要求：交割规则和交割费已知；距交割至少 1 天；现货-交割必须是正基差（我们从不做空现货）；到交割的净收益为正。

不计入净收益的部分：交割时永续相对指数的溢价（给出当前值和近 30 天的 P5 / 中位 / P95）；价格朝空头腿不利方向变动 20% 时需要的保证金；现货和合约保证金在不同账户。提前平仓可能更贵：基差只在交割时才收敛。

```
net = (fill_short − fill_long) × q + funding_to_delivery − fees − closing_slippage − carry
funding_to_delivery = min(quoted, settled_30d)      net_APR = net ÷ N × 365 ÷ days
```

## 币本位交割合约与跨期价差

币本位（反向）合约每张有固定的美元面值，以币结算：Binance COIN-M（BTC 每张 100 美元，其余 10 美元）、Bybit 反向（1 美元）、OKX 币本位（100 美元）、Deribit（10 美元）。所有数字仍以 USDT 显示：美元金额按实时 USD 汇率折算，币的数量按当前指数折算；验算里同时列出币的数量。

现货-币本位交割：买入 Q 个币，做空 n 美元面值的交割合约，Q 等于空单按成交价折合的币数。交割时这笔头寸正好值 n 美元，和币价无关，所以收益是锁定的：n × USD 汇率 − 现货成本 − 各项费用。买到的币就是保证金（划转到币本位合约账户），账户权益始终高于维持保证金，不会被强平。

币本位永续-交割：两腿面值相同、在同一交易所；不和 USDT 永续混配（价格大幅波动时两者的盈亏曲线不同）。收益以币计，按当前指数折算；永续资金费和 U 本位一样，取当前费率与近 30 天实际结算中较差的。作保证金的币随币价涨跌，单列为风险。

跨期（远期锁定）：同一交易所、同一保证金类型，做多近月、做空远月，两个到期至少相隔 7 天。近月交割时买入现货（按当前盘口估算），持有到远月交割，锁定这两个合约在这段时间的价差。年化按近月到远月这段时间折算，验算里也给出按整个持有期的年化。当前价差在近 30 天的位置仅供参考：在近月交割前平仓赚价差，结果不能锁定。

交割费：Binance 按吃单费；Bybit 0.05%；OKX 0.01%（不分等级）；Deribit 尚未核实，核实前 Deribit 的行保持"观察"。

```
D1 coin: value at delivery = [Q + n(1/S − 1/F)] × S = n (Q = n/F)
calendar: locked = q × (F_far − F_near) (USDT-margined) · n × (1/F_near − 1/F_far) coins (coin-margined)
```

## 跨交易所基差与同日交割对冲

交割合约覆盖 Binance、Bybit、OKX、Gate、Deribit，以及 Kraken（多抵押品交割，美元结算，按实时汇率折成 USDT；也列出反向交割）、KuCoin（币本位季度）、HTX（币本位交割）和 BitMEX（只有本站服务器能连上时才启用）。

跨所永续-交割：永续在一家可计算交易所，交割在另一家，同一币种、同一保证金类型。算法和资金费口径与同所相同（当前费率与近 30 天实际结算取较差者）。两家交易所各自需要保证金，不能互相抵扣：一条腿亏损时，必须在那家交易所补足，即使另一条腿在赚钱。

跨所交割-交割：两家交易所同一个 UTC 日交割的合约，做多便宜的、做空贵的，都持有到交割。净收益 = 按你的仓位逐档吃两边盘口锁定的价差 − 两笔开仓吃单费 − 两笔交割费 − 美元/USDC 结算腿的稳定币兑换成本 − 资金占用成本。币本位组合锁定的是币数差（面值 ÷ 多头成交价 − 面值 ÷ 空头成交价），按当前指数折算。

每家交易所按自己的指数、在自己的时间窗口里取平均作为交割价。两个交割价可能不同，差额直接计入结果：验算里列出两边的交割规则，这部分不计入净收益。

为控制计算量：只看至少两家交易所有交割合约的币种、持仓量不低于 $10 万的交割合约、每个币持仓量最大的 3 个永续（持仓量不低于 $100 万），跨所组合最多 600 个。交割费：Kraken 按吃单费；KuCoin、HTX 和 Kraken 反向交割尚未核实，这些行保持"观察"。

```
D3: net = (fill_short − fill_long) × q − taker_long − taker_short − delivery_long − delivery_short − fx_conversion − carry
coin-margined D3: locked coins = n/F_long − n/F_short (valued at today's index)
```

## CEX 搬砖（在一家买入、提币、到另一家卖出）

只认两家都支持的同一网络：同一条链、同一个合约地址，绝不按代码名匹配（同代码常常是不同代币，同一代币也可能用不同代码）。1000×、1M× 这类面额先归一再比较价格。

真实转账（默认排序）：在源交易所按卖盘逐档买入 Q，提币（提现费从币里扣），到账后按目标交易所买盘逐档卖出；两边吃单费都计入。净利 % = 卖出所得 ÷ 买入成本 − 1，按单趟，不年化。预存资金：两边已各有库存，同时买卖；每趟计一次再平衡成本（币转回、USDT 反向，走最便宜的共同网络）。

对冲（可选）：转账途中在可算交易所的永续上开空；成本 = 两次永续吃单费 + 开平滑点 + 到账时长内需支付的资金费。默认净利不含对冲，可切换。到账时间是估算；转账期间价格大约会波动 σ(1 分钟) × √分钟数。

失败即关闭：只有该网络提币和充币都开放、钱包状态不超过 15 分钟、两边盘口不超过 30 秒、提现费已知、净利为正时才算可执行。缺失或过期一律“未验证”。价差超过 2% 且只是因为一边关闭而存在的，放在“陷阱”里，不参与排序。

```
net% = VWAP_bid,B(Q − w) × (Q − w) × (1 − f_B) ÷ [VWAP_ask,A(Q) × Q × (1 + f_A)] − 1
```

## CEX ↔ DEX

我们的交易所上有、且在 Ethereum、BNB Chain、Base、Arbitrum 或 Solana 上合约已核对的代币，每分钟做一次链上比价（GeckoTerminal）。DEX 价格偏离交易所中间价中位数超过 1% 的，按有利方向向 KyberSwap（EVM）或 Jupiter（Solana）询 $1k、$5k、$10k 三档价；报价缓存 1 分钟，每分钟最多询约 30 次。

交易所 → DEX：按交易所盘口买入并付吃单费，付该链的提现费，在 DEX 按聚合器给出的成交额卖出（已含价格冲击），付兑换 gas。DEX → 交易所：在 DEX 买入，付兑换 gas 和把代币转到交易所充值地址的 gas（ERC-20 转账约 6.5 万 gas，按报价时的 gas 价；Solana 按 $0.01 估算），按交易所盘口卖出并付吃单费。净利 % = 净利 ÷ 金额；按单趟计、不年化。

只有交易所在该方向的网络开着、状态不超过 15 分钟、提现费已知、交易所盘口新鲜（否则一档价只作参考）、报价不超过 3 分钟时才算可执行。按 $10k 净利排序；三档都免费，路由、冲击、gas 拆分和按你自己的金额现询是 Pro。

## 价差图

同一币种任选两腿，画 (A − B) ÷ B 的 K 线。有实时盘口的市场每分钟存一次中间价（（买一 + 卖一）÷ 2）；在此之前、以及没有实时盘口的市场，按标记价画并标明（多数交易所的标记价经过平滑，不等于可成交价差）。“可成交价差” = A 买一 − B 卖一，÷ B 卖一，两腿都有中间价时可用。

只提供数据支持的粒度：10 分钟一次的标记价只能画 1 小时及以上，分钟数据可到 1 分钟。超过保存的分钟数据（默认 35 天）用小时汇总。免费：1 小时及以上 K 线、最长 7 天；Pro：1 分钟到 1 天、最长一年，以及实时盘口的 15 秒采集（同时最多 20 对，每对 6 小时）。

## 我们不做什么

我们不托管资金，也不替你下单。账户监控只用只读密钥。我们不收交易所返佣，所以排序只取决于你的净收益。

_AfterFees 上每个数字的计算方法都公开；Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算，不构成投资建议。我们不托管资金，也不代你下单。_