Estructura de plazos
Todos los futuros de entrega de una moneda en una sola curva: la base que bloquearías a tu tamaño (futuro menos spot, a tus precios de ejecución), anualizada hasta la entrega, junto a la financiación actual del perpetuo.
Actualizado 2026-10-29 16:52 UTC
Cómo leer la estructura de plazos
Cada moneda tiene un gráfico y una tabla. Cada punto es un futuro de entrega: en horizontal, sus días hasta la entrega; en vertical, su base anualizada. Los futuros con margen en USDT se dibujan con líneas continuas, y los de margen en moneda, con líneas discontinuas.
El APR de base es lo que bloquearías a tus precios de ejecución: el futuro menos el spot (o menos el perpetuo donde no hay spot), ÷ el precio de ejecución largo × 365 ÷ días hasta la entrega. “vs índice” es el mismo futuro frente a su propio índice a precios medios; los exchanges sin spot ni perpetuo aquí (futuros de Kraken, HTX, BitMEX) solo muestran esa cifra.
El mejor APR neto es la mejor operación con ese contrato a tu tamaño, mantenida hasta la entrega (frente al spot, al perpetuo o a otro futuro), tras comisiones taker, deslizamiento del libro de órdenes y coste de mantenimiento. Las filas de perpetuos muestran la financiación actual de cada exchange, anualizada, para comparar.
Una curva ascendente, con los futuros más lejanos a precios más altos, significa que el mercado te paga por mantener spot y vender el futuro; una descendente significa lo contrario. La base solo converge en la entrega, así que cerrar antes puede costar más.
El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti.