Historique des résultats

Relevé en direct (instantanés réels, net exact sur carnet d’ordres)

Chaque jour à partir de 00:05 UTC, les 10 premières paires du tableau avec un net positif calculé à partir des carnets d’ordres (après slippage, à $10,000 par côté, conservées 7 jours) sur des données en direct sont enregistrées — paires exécutables et paires retenues seulement par la taille ou le budget de slippage, chacune marquée — avec leur net prévu, leur funding prévu, leur coût (frais, slippage, coût du capital, emprunt) et la taille des deux jambes. Après 7 jours, le funding réglé sur les deux jambes pendant cette période, moins le même coût, donne le net réalisé. Les paires dont l’historique de règlements ne couvre pas la période sont marquées données insuffisantes et non comptées.

Reconstitution : les 90 derniers jours reconstruits à partir de l’historique

Une simulation historique qui n’utilise que ce qui était public chaque jour à 00:05 UTC : le dernier taux réglé de chaque jambe, les 7 jours réglés de la paire, les frais taker VIP0 actuels et un budget de glissement de 5 bp par jambe. Paires perp ↔ perp sur Binance, Bybit, OKX, Gate et Hyperliquid dont les deux jambes ont chacune traité au moins $2M la veille. Tenue à part du relevé en direct. Biais connus : pas de carnets d’ordres historiques (le glissement est un budget, non mesuré) ; un univers plus restreint que le tableau en direct ; uniquement les contrats encore existants (léger biais du survivant).

Reconstitution et relevé en direct ensemble

Chaque jour compté une fois : les jours reconstitués à partir du premier jour du relevé en direct sont exclus.

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