Histórico de resultados

Registro ao vivo (snapshots reais, líquido exato pelo livro de ofertas)

Todos os dias a partir das 00:05 UTC, os primeiros 10 pares da tabela com líquido positivo calculado a partir dos livros de ofertas (após slippage, a $10,000 por lado, mantidos por 7 dias) sobre dados ao vivo são guardados — pares executáveis e pares retidos apenas pelo tamanho ou pelo orçamento de slippage, cada um marcado — com líquido previsto, funding previsto, custo (taxas, slippage, custo de capital, empréstimo) e o tamanho das duas pernas. Após 7 dias, o funding liquidado nas duas pernas nesse período, menos o mesmo custo, é o líquido realizado. Pares cujo histórico de liquidações não cobre o período são marcados como dados insuficientes e não contam.

Reconstrução: os últimos 90 dias reconstruídos a partir do histórico

Uma simulação histórica que usa só o que era público em cada dia às 00:05 UTC: a última taxa liquidada de cada perna, os 7 dias liquidados do par, as taxas taker VIP0 de hoje e um limite de slippage de 5 bp por perna. Pares perpétuo ↔ perpétuo na Binance, Bybit, OKX, Gate e Hyperliquid cujas duas pernas negociaram cada uma pelo menos $2M no dia anterior. Mantida separada do registro ao vivo. Vieses conhecidos: sem livros de ofertas históricos (o slippage é um limite, não medido); um universo menor que o painel ao vivo; só contratos que ainda existem (leve viés de sobrevivência).

Reconstrução e registro ao vivo juntos

Cada dia contado uma vez: os dias reconstruídos a partir do primeiro dia do registro ao vivo ficam de fora.

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